Досить простий, але в той же час ефективною стратегією, заснованою на розривах в цінових котируваннях, тобто на гепах Форекс , Є торгова стратегія Повернення на гепе. Стратегія застосовується для тих випадків, коли геп утворюється саме на стику торгових тижнів. Але, не дивлячись на те, що сигнали з'являються рідко, ця стратегія дозволяє трейдеру отримати свою частину прибутку.
Стратегія актуальна для таких валютних інструментів, як EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Використовувати її можна і для інших валютних пар , Але попередньо потрібно перевірити величину гепів з урахуванням особливостей інструменту і протестувати її на історії.
Так як система передбачає вхід в угоду відразу після утворення гепа, то зрозуміло, що під час відкриття нового тижня необхідно перебувати за комп'ютером. Відразу ж після відкриття тижня з гепом перевіряємо, чи відповідає величина розриву правилам стратегії:
- для пари EURUSD розмір гепа повинен становити 20-100 пунктів;
- для GBPUSD - 5-40 пунктів;
- для USDCHF - 5-90;
- для USDJPY - 10-200.
Якщо перша умова стратегії здійснимо, то відкриваються три ордери в протилежну сторону, тобто, в бік перекриття розриву, так як грунтується стратегія на те, що через деякий проміжок часу ціною після утворення гепа характерний розворот і повернення як мінімум до рівня закриття попереднього тижня, що трапляється в 70% випадків.
Давайте відразу на конкретному прикладі розглядати стратегію Повернення на гепе. Відкрийте пару EURUSD, тайм-фрейм 15 хвилин і, прокручуючи екран історію на 26 квітня 2013 року. Ви побачите геп величиною 23 пункту на стику 26 і 29 квітня (всі зображення збільшуються при натисканні):
Відкриття ордерів по стратегії повернення на гепе. Рис.1. Геп на парі EURUSD 26 квітня 2013 року.
Таким чином, якщо розрив на графіку стався вгору, як на малюнку 1, то будуть відкриватися 3 ордера на продаж. Розрив вниз - три ордери на покупку (в сторону компенсації гепа). відкриття ордерів здійснюється в одній точці, але з різними рівнями тейк-профіту. Так, рівень тейк-профіту для першого ордера виставляється на ціни закриття торгів в п'ятницю. Тейк-профіт для другого ордера дорівнює тейк-профіт першого, помножений на 2. Тейк-профіт третього ордера є фіксованим, і становить від 200 до 300 пунктів в залежності від волатильності торгуемого інструменту.
Установка стоп-лосс обов'язкове. Його розмір також буде фіксованим і становить 300-400 пунктів. Розмір здається великим, але радимо протестувати стратегію візуальним методом на історії і переконатися, що він є найбільш прийнятним, так як при установці меншого стоп-лосс більше ймовірності закриття угод зі збитками до того моменту, як ціна піде в потрібному напрямку. Згідно з правилами стратегії, як тільки ціна досягає першого тейк-профіту, другі два ордери переставляються в безубиток. Після перекладу третього ордера в безубиток, прив'язуємо до нього трейлинг-стоп розміром 50-100 пунктів і чекаємо його закриття по стоп-лосс в зоні безубитка, або по тейк-профітом.
На малюнку 1, згідно зі стратегією, за ціною 1,3053 відкриті 3 ордера на продаж. Тейк-профіт 1 ордера виставлений за ціною закриття ринку в п'ятницю - 1,3029 (на малюнку 1 - точка TP 1). Профіт другого ордера в 2 рази більше першого і виставлений на рівні 1,3005 (точка TP 2). Третього ордера на малюнку 1 не видно, але він є, з тейк-профітом 200 пунктів за ціною 1,2853. Його можна побачити на малюнку 2. Стоп-лосс всіх трьох ордерів встановлено в 300 пунктів на рівні 1,3353.
Для того, що б перевірити роботу стратегії на наведеному прикладі, перейдіть на тайм-фрейм H4 все тієї ж валютної пари EURUSD:
Закриття ордерів по стратегії повернення на гепе. Мал. 2. Закриття ордерів по стратегії Повернення на гепе.
Не будемо називати цифри - на малюнку 2 всі вказано. При підході ціни до точки закриття (жовтий хрестик) першого ордера два залишилися ордера переставляємо в беззбиткову - стоп-лосс ставимо рівним ціні відкриття. В цьому випадку, навіть якщо ордера закриються по стоп-лосс, збитку не буде, як, втім, і прибутку. Другий ордер закрився в точці, позначеної червоним хрестиком. А тепер, якщо виставити для третього ордера трейлинг-стоп в розмірі 100 пунктів - ордер закриється по тейк-профітом. А, як видно з малюнка 2, максимальний відкат в 190 пунктів »не дістав" до початкового стопа ордерів - до нього ще залишилося досить пристойну відстань.
Ви можете перевірити роботу стратегії Повернення на гепе, переглянувши історію і знайшовши інші розриви на стику двох тижнів. І хоча може здатися, що запропонований по стратегії стоп-лосс в 200-300 пунктів дуже великий, проте, перевіривши історію за останні 3 роки, Ви виявите, що спрацьовування стопа по парам EURUSD, USDCHF і USDJPY було всього 2 рази, а по парі GBPUSD - 3 рази.
Єдине обмеження по роботі з цією стратегією - обов'язково використовуйте правила мані-менеджменту і відкривайте все три ордера не більше ніж одним відсотком від всього депозиту. І тоді Ви отримаєте хорошу прибавку до депозиту за рік тільки при використанні стратегії Повернення на гепе!
PS Наведений в статті приклад відпрацювання стратегії Повернення на гепе розглядався в торговому терміналі дилінгового центру Форекс4ю - лідера голосування З яким ДЦ Ви працюєте? нашого сайту!