Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Як торгувати скальпинга на біржі

  1. Як проходить торгівля по скальпинга: початок роботи
  2. Види імпульсів відкриття
  3. Як торгувати скальпинга після обіду?

Як проходить торгівля по скальпинга

Види імпульсів відкриття

Як торгувати скальпинга після обіду

Матеріали по темі

Кожен трейдер коли-небудь замислювався над темою скальпинга, так як цей метод торгівлі не тільки найбільш прибутковий, але і дозволяє більш наочно контролювати ризики . Це пояснюється тим, що скальпер не переносить свої позиції «через ніч», входить тільки в зрозумілі йому руху і заробляє як на зростанні активу, так і на зниженні його вартості. Але багато початківці Скальпери, намагаючись здійснити скальперскіе угоди, втілюють лише «рандом трейдинг». Іншими словами, починають здійснювати хаотичні угоди, не розуміючи, навіщо їх укладали.

Далеко не кожен знає, як торгувати скальпинга на біржі, а головне, як робити це правильно. У даній статті ми розповімо, в чому ж полягає торгівля по скальпинга і які особливості є у цього методу.

Як проходить торгівля по скальпинга: початок роботи

Підготовка до торгів - перший етап, без якого неможливо обійтися. Робочий день скальпера починається о 8 годині ранку біля монітора. Тому що відкриття торгів - один з найбільш волатильних періодів, що дозволяють заробити, і до нього потрібно бути готовим.

Отже, що потрібно зробити під час підготовки до торгів:

1. Прочитати новини, опубліковані за ніч. Цілком можливо, що в світі сталося щось важливе. Це займає приблизно 30 хвилин.

2. Подивитися, як торгувалися США і Азія, що може накласти свій відбиток на російські активи. Це займе ще близько 10 хвилин з урахуванням перерисовування трендів на e-mini S & P.

3. Подивитися календар статистики, який повинен бути виписаний на весь робочий тиждень наперед. Потрібно зупинитися на деяких моментах:

a) в який день вийде основна статистика, тому що можливий старт основного тренда;

b) в які дні виходить середня статистика, тому що вона провокує трейдерів здійснювати операції і допомагає професіоналам набирати потрібний обсяг позицій;

c) коли дані досягають мінімуму, тому що обсяги цих днів зазвичай мінімальні, що притупляє пильність трейдерів.

Методика роботи в кожен з цих «типів днів» теж відрізняється. Переглядаючи календар, потрібно зрозуміти очікування ринку за статистикою (позитивні, негативні, нейтральні) і виписати час виходу основних даних дня, які можуть принести сплеск обсягу. Це займе ще 10 хвилин.

4. Переглянути розподіл відкритого інтересу (ОІ) з юридичних і фізичних осіб по Лонг / шортів за попередній день станом на 19:00 на сайті Московської біржі. Потрібно переглянути ОІ по ф'ючерсу на індекс РТС (торгується актив), по опціонах колл і пут на даний ф'ючерс, на ф'ючерси нафти Brent, на долар США і євро, на акції «Газпрому» і «Ощадбанку». Ця інформація допоможе краще зрозуміти дії професійних учасників і дасть розуміння того, що вони роблять: скорочують, набирають або утримують свої позиції. Це займе ще 10 хвилин з урахуванням аналізу.

5. перекреслити тренди на ф'ючерсах на індекс РТС, нафту, долар США, а також на акціях «Газпрому» і «Ощадбанку». Також бажано зробити це на індексах DAX і S & P, виділяючи основні рівні, пробиття яких зможе запустити основний тренд. Ще 30 хвилин.

6. В останні півгодини перед торгами - за ранковою кавою подумати над можливими варіантами розвитку ринкових рухів і над вашими діями в них. Причому важливо розглядати як варіант зростання, так і падіння, а також нейтрального відкриття, щоб у вас був варіант дій на різні напрямки ринкової динаміки.

Початок торгів. Етап, на якому торгівля по скальпинга може принести досить швидкий прибуток, так як актив може «рухатися» на 1000 пп. за 10 хвилин, а часом і швидше, що нечасто можна побачити, наприклад, в обідні години. Доцільно в першу годину торгів здійснити близько трьох угод, але жорстко контролюючи ризики, так як шукані 1000 пп. актив може пройти і в протилежному напрямку. Ринок до полудня багато в чому є похідним вчорашнього дня, тому так важливо підготуватися до торгів заздалегідь. Для виключення хаотичних угод трейди і плановані транзакції слід записувати на папері із зазначенням їх результату. Це дозволяє систематизувати торги і здійснювати заплановані угоди, а не випадкові, піддавшись інтуїції.

Мал. 1. Порівняння ранкового і обідньої періодів торгівлі по скальпинга

Етапи початку торгів. Початок торгів можна розділити на ряд етапів: імпульс відкриття і боротьба за ключовий рівень. Часто ринок відкривається імпульсним ривком, але цей ривок слід пропустити через високу ймовірність прослизання ціни. Слід спостерігати характер цього імпульсу. Те, якими обсягами він утворений (по стрічці) і в яку ціну впирається (або пробиває) - все це буде визначати подальше вчинення трейдів.

Види імпульсів відкриття

Можна виділити такі імпульси:

  • Миттєве пробиття ключового рівня, до якого потрібно приєднуватися на відкатах.
  • Підрізування стопів - легкий відкат в зону, протилежну напрямку руху попереднього дня з наступним швидким поверненням до точки відкриття і продовженням руху в бік попереднього дня. Приєднуватися до тренду попереднього дня потрібно після відновлення ціни в зону відкриття.
  • Розсмикування - підрізування стопів в двох напрямках - можлива після затяжного боковика, якщо і бики, і ведмеді встигли набрати велику кількість позицій. Приєднуватися рекомендується після пробиття кордонів розсмикування.
  • Відсутність імпульсу. Характеризується відсутністю цінового стрибка відкриття і великих лотів в стрічці. Приєднуватися ні до чого, слід чекати приходу великих учасників.

Приєднуватися ні до чого, слід чекати приходу великих учасників

Мал. 2. Пробиття ключового рівня попереднього дня

Мал. 3. Уривок стопів на відкритті торгів

Уривок стопів на відкритті торгів

Мал. 4. розсмикування на відкритті торгів

Мал. 5. Відсутність імпульсу на відкритті торгів

Поява імпульсів і їх розвиток зазвичай відбувається протягом першої години торгів.

Взяття / невзяття ключового рівня. Після імпульсу відкриття ринок зазвичай йде на штурм найближчого екстремуму поточного тренда: або high, або low, в залежності від характеру відкриття торгів і самого домінуючого тренда. Якщо здійснюється пробиття ключового рівня, то слід приєднуватися до його ретест з протилежного боку. Якщо рівень не піддається пробиття з першого разу, то потрібно спостерігати за розвитком подій. Якщо штурм не відбувається з другого і третього заходу, то слід приєднуватися до команди, що захищається групі в зв'язку зі слабкістю атакуючої сторони, так як зазвичай після такого «невдалого штурму» слід контратака.

Мал. 6. Успішний штурм рівня і зона приєднання на ретест

Мал. 7. Невдалий штурм з подальшою контратакою

Взяття / невзяття ключового рівня з подальшим трендом або контратакою тривають зазвичай орієнтовно до години дня і впираються в біржовий обід, так як скальпер - жива людина, що вимагає перерви. Для зменшення можливих ризиків будь-яка внутріденна позиція перед обідом закривається.

Як торгувати скальпинга після обіду?

Післяобідній планування. Після повернення скальпера на робоче місце (14:00 - 14:30) необхідно проаналізувати те, що відбувалося вранці, і які корективи ці рухи внесли в уже сформовані тренди. Це пояснюється тим, що новий день, що був наслідком попереднього, вже почав писати власну історію. Потрібно внести корективи в тренди торгуемого (ф'ючерс RTS) і корелюють активів (Si, Brent, «Газпром», «Сбербанк»). Переглянути вийшли в обід новини і подумати, які ще варіанти рухів можуть розгортатися в торгованих активі.

Дане планування займе ще 30-40 хвилин. Орієнтовно - до 15:00.

Післяобідній розподіл позицій. Даний етап є найнебезпечнішим для торгівлі скальпинга, так як характеризується зазвичай затяжним боковиком з діапазоном 500-1000 пп. і безліччю різноспрямованих проколів. Цей етап виникає тому, що після взяття ключового рівня, часто супроводжується сплеском обсягів, ринку потрібно «перевести дух» і перерозподілити позиції, так як занадто багато трейдерів увійшли в позиції по тренду. Також ринку для подальшого руху потрібно отримати енергію стопів, що служить паливом будь-якого імпульсу, і «засадити трейдерів» в невірні позиції. У разі невзяття рівня і подальшої контратаки ринку також потрібно ребалансувати, причому в цьому випадку характер боковика може бути більш агресивним.

Мал. 8. Обідній затишшя

На даному етапі слід проявляти мінімум активності і спостерігати за характером дій учасників торгів, намагаючись визначити, хто стає сильнішою, а хто, навпаки, вибивається з сил. Етап триває до виходу значимої статистики, яка приносить в ринок підвищення обсягу торгів. Період виходу статистики. Вихід статистики може послужити драйвером старту волатильності, що дозволяє займатися торгівлею скальпинга після періоду післяобіднього перерозподілу. Зрозуміти, чи мав вихід статистики значення для ринку, можна за обсягами, які входили в ринок при публікації статистичних даних. Причому не варто намагатися першим здійснювати операції в статистику. Треба трохи почекати і дати можливість бажаючим увійти, так як ринок, швидше за все, буде «витрушувати пасажирів». Саме за характером цього витрушування скальпер визначає момент і напрямок угоди. Якщо ринок починає пробивати в зворотну сторону точку виходу статистики, то доцільно працювати в дану сторону. Якщо ж ринок після струшування (до 70% відкату від імпульсу) повернувся до точки завершення імпульсу, то доцільно працювати в сторону імпульсу при його подальшому розвитку.

Якщо ж ринок після струшування (до 70% відкату від імпульсу) повернувся до точки завершення імпульсу, то доцільно працювати в сторону імпульсу при його подальшому розвитку

Мал. 9. Робота проти обсягів, які зайшли на статистиці при пробитті свічки публікації даних

Мал. 10. Діапазон входу після «струшування пасажирів» при публікації статистики

Цей етап може тривати до завершення основної сесії термінового ринку. Потрібно зайняти місце в тренді після очищення статистичного імпульсу від зайвих пасажирів, так як подальший імпульс зазвичай буває чистішим з мінімальною кількістю відкатів.

Висновок. Торгівля по скальпинга продовжує приносити підвищений дохід трейдерам, які готові розвиватися і еволюціонувати слідом за ринком. А сам скальпинг став більш інтелектуальним і спирається на більшу кількість факторів. Але торгувати скальпинга від цього стає цікавіше! Створити торговий рахунок і почати свій скальперскій шлях допоможе «Відкриття Брокер». Реєструйтеся на порталі, щоб почати навчання скальпинга прямо зараз.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « еволюція скальпинга »

Відеокурс для тих, хто не знайомий з базою: « Основи технічного аналізу »

23.11.2016

Як торгувати скальпинга після обіду?